Многие трейдеры предпочитают торговать на высоковолатильных инструментах. Это позволяет работать как на трендовом движении, так и открывать позиции на откатах. Однако нередко такие перепады играют против трейдера. Чтобы исключить непредвиденные ситуации, был разработан индикатор ATR.
Базовая информация
Инструмент входит в категорию стандартных для Форекс. Индикатор не нужно скачивать дополнительно, он предустановлен в МТ4, а также в другие специализированные платформы для торговли. Презентован был публике в 1978 году. Большинство трейдеров сразу восприняли его в штыки, а затем просто сбросили со счетов.
Как выясняется – данное решение довольно опрометчивое. Индикатор позволяет трейдеру спрогнозировать изменение цены актива, чтобы затем самостоятельно вычислить места для установки защитных ордеров. Однако направление движения тренда данная система вычислить не имеет возможности. С виду инструмент представляет собой скользящую среднюю линию, отображающуюся в дополнительном окне торгового терминала.
Что представляет собой среднее скользящее?
Инструмент среднее скользящее представляет собой один из самых популярных сегодня в трейдинге. Это значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента в определенном временном промежутке. Данное значение определяет средний стоимостной показатель за определенный диапазон времени. Период может выбрать сам трейдер.
Основной плюс данного вида трейдинга – возможность торговать только по направлению движения тренда. При любом изменении в ценовом показатели возможен прорыв или откат.
Расчет инструмента представляет собой последовательность вычислений среднего истинного диапазона. Делают это следующими способами:
- находят разницу между min/max текущей цены;
- находят разницу между ценой закрытия прошлой сессии и текущим экстремумом;
- находят разницу между настоящим экстремумом и ценой закрытия прошлой сессии.
Полученные значения сравниваются, и из них выбирается самое большое. На его основании выстраивается скользящая средняя за определенный промежуток времени. Именно ее берет за основу трейдер, выстраивая собственную стратегию торговли.
Чтобы построить график Average True Range, достаточно изменить всего один параметр – период. Стандартное значение равно 14, однако трейдер всегда может подстроить данный показатель под собственную торговлю. Плюс, выбор может быть основан на особенностях отслеживаемых моделей.
К примеру, если волатильность инструмента довольно высокая, стоит снизить ее, увеличив показатель периода, и наоборот. Это значительно повысит информативность и правдивость поступающих сигналов. К слову, снижение параметра даст возможность быстро реагировать на скачки цены, однако это повысит количество ложных сигналов.
Правила использования инструмента
Чем выше линия индикатора находится на графике, тем мощнее рынок. Рост кривой говорит о том, что этот параметр увеличивается, снижение – уменьшается. Применение инструмента позволяет сегментировать график, выделив сферы высокой и низкой волатильности. Это позволит разработать стратегии на тот случай, если внезапно возникнут переходы.
Очень важно запомнить тот факт, что индикатор никоим образом не отражает трендовое движение. Безусловно, направления нередко совпадают, но это далеко не доказательство того, что тренд именно тот, который сейчас подтвержден индикатором. Требуется проверка.
Некоторые биржевые игроки говорят о том, что индикатор может быть использован для определения точек разворота тренда, появляющихся в момент присутствия кривой на экстремумах. Использовать инструмент в данных ситуациях безусловно можно, поскольку, данное мнение не может быть беспочвенным, и, вероятнее всего, она отработала себя положительным образом.
Однако в большинстве случаев задействовать данную систему не так эффективно, как говорят. Для данной цели существуют более надежные и проверенные инструменты, при этом великолепно работают в связке с данным инструментом.
То есть, получается, что единственным назначением данного индикатора является отображение уровня волатильности? Данной опции, нужно заметить, бывает вполне достаточно, однако возможности инструмента довольно обширные. В первую очередь, он способен отлично показывать позиции защитных ордеров. Кроме того, индикатор отлично отражает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый перил времени, потому сопоставимый с его параметрами отложенный интервал с огромной долей вероятности не сорвет стопом.
Как правило, чтобы определиться с позициями защитных ордеров, к экстремуму закрытого бара прибавляют или отнимают текущий параметр индикатора. Стоп ставится на расстоянии, равном полученному числу. Обычно это высчитывается на младших графиках. Тем же образом стоит задействовать размещении тейков.
В отличие от стопов последние не снижают уровень убытков, а только ограничивают потенциальную прибыль. Тейки желательно ставить на старших графиках. Размещают приказы по тому же принципу, что был описан выше, и это является панацеей для любых колебаний цены. Шумы всегда могут сорвать стопы и тейки. Если так случилось, не стоит заострять внимание на выяснение причин, а искать новые точки входа в рынок.
АТR вполне можно использовать в качестве фильтра тренда. Для этого просто наносят на график среднюю линию. При ее пробое появляются более серьезные движения цены. У инструмента не бывает отрицательных параметров и конкретной срединной линии тоже. Она выставляется ориентировочно для каждого графика.
Можно посоветовать наложить на каждый график скользящую среднюю с высоким периодом. Пока ATR находится ниже ее, на рынке все спокойно, если она пробивается средней скользящей, начинается новый восходящий тренд. Некоторые трейдеры полагают, что в данном случае отлично поможет рассмотрение ситуации на разных временных периодах.
Когда движение цены на разных таймфреймах аналогично, это можно позиционировать, как верный признак, и начинать искать точку для вхождения в рынок.
К примеру, если ATR меньше Envelopes, то волатильность невысокая. После пробоя канала возможны высокая рыночная волатильность. Здесь все понятно, если на рынке невысокие свечи, то показатель потенциальной прибыли не слишком большой. Если же свечи длинные, то на рынке происходят какие-то экстремальные движения, появляющиеся, к примеру, после выхода новостей. Как мы все знаем, рынок во время выхода новостей не отличается стабильностью.
Как торговать с индикатором?
Показатель волатильности на рынке отличается изменчивостью. Низкая волатильность может сменяться высокой и наоборот. Соответственно, мы ожидаем, что, когда рынок находится в состоянии низкой волатильности, этот период резко может поменяться на противоположный.
Как определить моменты, когда можно входить в сделку? Очень просто. Для этого применяем следующий принцип:
- ждем, когда волатильность с минимальной перейдет в максимальную на недельном таймфрейме;
- ищем, где цены консолидируются в данном временном промежутке;
- ждем пробоя уровня, и открываем сделку.
Чтобы понять, что скоро должна произойти смена тенденции, и цена войдет в состояние консолидации, либо развернется в обратном направлении, вам нужно обратить внимание на следующие значения:
- текущий показатель нахождения ATR;
- умноженный на множитель 2;
- если после этого цена продолжает свое направление, и оно выше значения ATR, перемноженного на 2, то разворот уже близко.
Не следует применять данный способ индивидуально. Желательно комбинировать показания ATR с параметрами, которые дают трендовые индикаторы, либо хотя бы простые линии средних скользящих.
Вместо выводов
Сегодня очень сложно представить себе более или менее серьезный советник без индикатора ATR. Этот инструмент очень часто применяется при разработке алгоритмов торговых систем, особенно, если нужно построить фильтры волатильности, а лучше адаптировать их величины под рынок. Не менее важным считается и помощь инструмента при измерении пунктов выставления защитных ордеров. К примеру, с учетом высоты свечей.